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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基

时间:2020-03-26 08:44      来源:网络整理   浏览量:

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券

投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 3 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于

2020 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

第 2 页 共72 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......53

8.1 期末基金资产组合情况......53

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

8.12 投资组合报告附注......58

§9 基金份额持有人信息 ......60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§10 开放式基金份额变动 ......61

§11 重大事件揭示 ......62

11.1 基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4 基金投资策略的改变......62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

11.8 其他重大事件 ......66

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71

§13 备查文件目录 ......72

13.1 备查文件目录 ......72

13.2 存放地点 ......72

13.3 查阅方式 ......72

第 4 页 共72 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中海环保新能源混合

基金主代码 398051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 9 日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 63,271,132.28 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节

能减排压力日益突出的背景下,以环保为投资主题,

重点关注具有环保责任和环保意识、并同时具有成长

潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争优势

的行业和企业,充分分享国内环保业和新能源产业发

展带来的投资机会,并精选个股,结合积极地权重配

置,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置

中,主要考虑宏观经济周期状况,宏观政策情况,市

场估值,市场情绪等四方面因素。通过对各种因素的

综合分析,增加该阶段下市场表现优于其他资产类别

的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的

配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整

后的收益。

2、行业/久期配置

行业配置:本基金以环保行业配置和新能源行业配置

为主,其中环保行业配置采取以行业环保水平为主要

配置原则的倒金字塔环保行业配置。

久期配置:债券组合的久期配置采用自上而下的方法。

3、股票投资

本基金 80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题

类股票。本基金采用自上而下与自下而上相结合的选

股策略。

4、债券投资

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合

风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面

进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资

于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资

券以及资产证券化产品,在获取较高利息收入的同时

兼顾资本利得,谋取超额收益。

5、权证投资策略

本基金在证监会允许的范围内适度投资权证。在权证

投资中,本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,

利用 Black-Scholes-Merton 模型、二叉树模型及其它

权证定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价

值,权证投资策略主要从价值投资的角度出发。

业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅

×40%。

风险收益特征 本基金属混合型基金,在证券投资基金属于中高风险

品种。

本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,

高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 黄乐军 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 010-66105799

电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9788 、 95588

021-38789788

传真 021-68419525 010-66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55

区 银 城 中 路 68 号 号

2905-2908 室及 30 层

办公地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 55

68 号 2905-2908 室及 30 层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨皓鹏 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

第 6 页 共72 页

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号

2905-2908 室及 30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 10,426,113.36 -27,474,097.62 22,508,415.29

本期利润 21,338,428.11 -35,721,867.17 28,865,232.30

加权平均基金份额本期利润 0.2804 -0.2189 0.1723

本期加权平均净值利润率 31.83% -24.02% 19.09%

本期基金份额净值增长率 29.83% -21.35% 18.78%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 -5,986,304.93 -26,144,296.74 -8,690,956.93

期末可供分配基金份额利润 -0.0946 -0.2253 -0.0456

期末基金资产净值 64,137,902.96 90,566,046.71 189,038,881.22

期末基金份额净值 1.014 0.781 0.993

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 1.40% -21.90% -0.70%

注 1:本基金合同于 2010 年 12 月 9 日生效。

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